PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTEC.NEO с PGTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTEC.NEO с PGTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTEC.NEO (RBC Global Technology Fund ETF Series) and PGTAX (Putnam Global Technology Fund Class A) are both Technology Equities funds. RTEC.NEO is actively managed, while PGTAX is passively managed. Over the past 3 years, RTEC.NEO returned 31.74%/yr vs 38.19%/yr for PGTAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTEC.NEO charges 1.02%/yr vs 1.04%/yr for PGTAX.

Доходность

Сравнение доходности RTEC.NEO и PGTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) и Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTEC.NEO торгуется в CAD, в то время как PGTAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGTAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTEC.NEO показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у PGTAX с доходностью 43.60%.

RTEC.NEO

1 день
-0.31%
1 месяц
11.87%
С начала года
19.42%
6 месяцев
17.46%
1 год
44.40%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGTAX

1 день
-1.22%
1 месяц
22.47%
С начала года
43.60%
6 месяцев
40.34%
1 год
74.19%
3 года*
38.19%
5 лет*
22.82%
10 лет*
26.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTEC.NEO и PGTAX

2026 (YTD)202520242023
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		19.42%17.18%43.07%37.90%
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		43.60%17.39%38.53%29.20%

Correlation

The correlation between RTEC.NEO and PGTAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.60

The correlation between RTEC.NEO and PGTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Technology Fund ETF Series

Putnam Global Technology Fund Class A

Часто сравнивают с RTEC.NEO:
RTEC.NEO с CCIZXRTEC.NEO с WSTAXRTEC.NEO с XCHP.TO
Часто сравнивают с PGTAX:
PGTAX с PGTYXPGTAX с FOCPXPGTAX с TEDMXPGTAX с PGOYXPGTAX с FDCPXPGTAX с FIKHXPGTAX с POGAX

Доходность на риск

RTEC.NEO vs. PGTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTEC.NEO
Ранг доходности на риск RTEC.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTEC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTEC.NEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTEC.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTEC.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTEC.NEO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PGTAX
Ранг доходности на риск PGTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTEC.NEO c PGTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) и Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTEC.NEOPGTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.48

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.11

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.28

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

14.42

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTEC.NEO vs. PGTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTEC.NEO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTAX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTEC.NEO и PGTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTEC.NEOPGTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.48

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RTEC.NEO и PGTAX

Максимальная просадка RTEC.NEO за все время составила -25.78%, что меньше максимальной просадки PGTAX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTEC.NEO и PGTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTEC.NEOPGTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-36.83%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-14.36%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-28.62%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.22%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.15%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

5.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RTEC.NEO и PGTAX

Текущая волатильность для RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) составляет 4.80%, в то время как у Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что RTEC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTEC.NEOPGTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.92%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

17.54%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

21.84%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

23.42%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

22.49%

-0.35%

Сравнение комиссий RTEC.NEO и PGTAX

RTEC.NEO берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PGTAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTEC.NEO и PGTAX

RTEC.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		8.08%11.45%6.71%0.38%1.52%22.04%14.04%2.49%9.37%6.91%0.83%4.64%
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTEC.NEO and PGTAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTEC.NEO и PGTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор