PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

WSTAX управляется Nomura. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 20.39% против 6.15% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с STKGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий WSTAX и GTTIX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

WSTAX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.22

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.71

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между WSTAX и GTTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и GTTIX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и GTTIX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-39.84%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-9.20%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-39.84%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-39.84%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-6.34%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-8.22%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.68%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и GTTIX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.17%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

10.09%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

14.69%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

16.28%

+20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

16.31%

+14.28%