PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTAX с CCIZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) and CCIZX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WSTAX returned 25.14%/yr vs 28.56%/yr for CCIZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WSTAX charges 1.17%/yr vs 0.91%/yr for CCIZX.

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность 38.28%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 53.86%. За последние 10 лет акции WSTAX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 25.14% против 28.56% соответственно.

WSTAX

1 день
-4.88%
1 месяц
5.91%
С начала года
38.28%
6 месяцев
36.51%
1 год
63.48%
3 года*
50.36%
5 лет*
23.74%
10 лет*
25.14%

CCIZX

1 день
-3.48%
1 месяц
4.62%
С начала года
53.86%
6 месяцев
51.00%
1 год
107.94%
3 года*
45.83%
5 лет*
25.26%
10 лет*
28.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTAX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		38.28%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		53.86%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Correlation

The correlation between WSTAX and CCIZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between WSTAX and CCIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с MSEGXWSTAX с QQQWSTAX с VHIAXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с FGIPX
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с COSZXCCIZX с FIKHXCCIZX с CMTFXCCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с GARPCCIZX с SHGTX

Доходность на риск

WSTAX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSTAXCCIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.08

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.34

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

9.27

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

33.79

-19.21

WSTAX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и CCIZX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и CCIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTAXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-37.20%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.32%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-29.09%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-37.20%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-37.20%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.48%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-6.82%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.37%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и CCIZX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTAXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

12.01%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

21.88%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.70%

28.00%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.36%

26.62%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

26.28%

+4.63%

Сравнение комиссий WSTAX и CCIZX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CCIZX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и CCIZX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности CCIZX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.19%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		13.25%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WSTAX and CCIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WSTAX has higher volatility (13.53%) compared to CCIZX (12.01%). In terms of maximum drawdown, WSTAX dropped -55.39% vs CCIZX's -37.20%.

CCIZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTAX и CCIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор