Сравнение WSML с HERD
WSML (iShares MSCI World Small-Cap ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - WSML tracks the MSCI World Small Cap Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, WSML returned 28.98% vs 20.82% for HERD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности WSML и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSML показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 8.53%.
WSML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSML и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 16.28% | 29.10% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 8.53% | 18.64% |
Correlation
The correlation between WSML and HERD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between WSML and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML vs. HERD — Ранг доходности на риск
WSML
HERD
Сравнение WSML c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSML | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.68 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 11.09 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSML и HERD
Максимальная просадка WSML за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -39.41% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -5.68% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.79% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.54% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.88% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML и HERD
iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что WSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.79% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.38% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 11.93% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.76% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 20.43% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML и HERD
Дивидендная доходность WSML за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HERD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.89% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 2.78% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSML and HERD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSML has higher volatility (5.15%) compared to HERD (3.79%). In terms of maximum drawdown, WSML dropped -10.70% vs HERD's -39.41%.
On 1-year performance, WSML leads with 28.98% vs 20.82% for HERD. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WSML has performed better with a 28.98% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERD has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.78% for WSML.
WSML tracks MSCI World Small Cap Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer.
WSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSML и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор