Сравнение WSML с DRIV
WSML (iShares MSCI World Small-Cap ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - WSML tracks the MSCI World Small Cap Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past year, WSML returned 28.98% vs 63.14% for DRIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности WSML и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSML показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.09%.
WSML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- 28.09%
- С начала года
- 28.09%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSML и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 16.28% | 29.10% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 28.09% | 40.98% |
Correlation
The correlation between WSML and DRIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between WSML and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML vs. DRIV — Ранг доходности на риск
WSML
DRIV
Сравнение WSML c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSML | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.73 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 13.95 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSML и DRIV
Максимальная просадка WSML за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -41.93% | +31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -13.43% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -10.90% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -15.06% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.54% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML и DRIV
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) составляет 5.15%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что WSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 13.51% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 23.04% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 27.86% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 27.64% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 27.64% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML и DRIV
Дивидендная доходность WSML за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DRIV в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.58% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 2.78% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSML and DRIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIV has higher volatility (13.51%) compared to WSML (5.15%). In terms of maximum drawdown, WSML dropped -10.70% vs DRIV's -41.93%.
On 1-year performance, DRIV leads with 63.14% vs 28.98% for WSML. On volatility, WSML has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 63.14% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WSML has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.58% for DRIV.
WSML tracks MSCI World Small Cap Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.
DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSML и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор