Сравнение WSM с ENB-PP.TO
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ENB-PP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSM торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 27.10% против 10.54% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.73%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам WSM и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 44.86% | -1.66% | 11.22% | -22.43% | 28.12% |
Correlation
The correlation between WSM and ENB-PP.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between WSM and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
WSM
ENB-PP.TO
Сравнение WSM c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.82 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 14.65 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и ENB-PP.TO
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -64.12% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -4.70% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -10.26% | -26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -33.10% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -57.82% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -21.31% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 1.54% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и ENB-PP.TO
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 1.87% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 5.85% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 8.81% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 14.48% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 19.01% | +25.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и ENB-PP.TO
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и ENB-PP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WSM and ENB-PP.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSM и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор