PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с VVL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) are both Global Equities funds. WSHR.NEO is passively managed, while VVL.TO is actively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 14.06%/yr for VVL.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.38%/yr for VVL.TO.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 11.97%.

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.99%
1 год
36.76%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и VVL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		5.97%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%14.96%16.51%0.45%10.80%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and VVL.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.64

The correlation between WSHR.NEO and VVL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с QTIP.NEO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOVVL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.70

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.95

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.17

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

16.57

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VVL.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.70

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и VVL.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и VVL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-43.93%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.83%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-18.10%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-18.10%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.71%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и VVL.TO

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.23%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.43%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.70%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

16.03%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

18.74%

-7.63%

Сравнение комиссий WSHR.NEO и VVL.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и VVL.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VVL.TO в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and VVL.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.56% for WSHR.NEO.

They also come from different issuers: Mackenzie and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.38% for VVL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и VVL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор