Сравнение WSHR.NEO с QCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).
WSHR.NEO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и QCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и QCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 4.94% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 4.94%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и QCN.TO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
QCN.TO
Сравнение WSHR.NEO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | QCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.25 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.87 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.31 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 14.52 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.25 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и QCN.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и QCN.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QCN.TO в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 2.07% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и QCN.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и QCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -36.90% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.43% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.99% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.70% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.44% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и QCN.TO
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.93% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 11.07% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 15.40% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 13.18% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 15.82% | -4.64% |