PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

WSHR.NEO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и HEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%15.95%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и HEQT.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.31

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.85

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.84

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

8.12

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и HEQT.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и HEQT.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и HEQT.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-31.82%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.47%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.38%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.38%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и HEQT.TO

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.21%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.76%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.26%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

15.30%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.27%

-6.09%