PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT.TO с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

HEQT.TO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.58%12.11%46.55%46.80%-26.94%26.96%36.79%6.39%
Разные валюты инструментов

HEQT.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.58%.

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.41%
1 год
13.68%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с VFV.TOHEQT.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий HEQT.TO и SCHG

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

HEQT.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.62

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.01

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.83

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

2.42

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.99

-0.04

Корреляция

Корреляция между HEQT.TO и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и SCHG

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и SCHG

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQT.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-34.59%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-16.41%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-34.59%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-12.51%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.22%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.84%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и SCHG

Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 6.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQT.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.60%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.48%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

22.17%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

20.64%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.98%

-2.71%