Сравнение HEQT.TO с SCHG
HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. HEQT.TO is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, HEQT.TO returned 16.89%/yr vs 19.00%/yr for SCHG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEQT.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.25%.
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение доходности по годам HEQT.TO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 16.34% | 7.76% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.25% | 12.11% | 46.55% | 46.80% | -26.94% | 26.96% | 36.79% | 6.39% |
Correlation
The correlation between HEQT.TO and SCHG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between HEQT.TO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HEQT.TO
SCHG
Сравнение HEQT.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT.TO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.60 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 4.63 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT.TO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.77 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и SCHG
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT.TO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -32.13% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -16.78% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -23.81% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -32.13% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.95% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.73% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.79% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и SCHG
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.48% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT.TO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.39% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.30% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 15.18% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 20.59% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.99% | -2.83% |
Сравнение комиссий HEQT.TO и SCHG
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и SCHG
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT.TO and SCHG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for HEQT.TO.
HEQT.TO is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Horizons and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор