PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-9.89%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий WSHFX и GQEIX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

WSHFX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.45

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.69

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.77

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

1.97

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между WSHFX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и GQEIX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и GQEIX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-28.48%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.30%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-20.44%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.26%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.69%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.40%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и GQEIX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.76%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.32%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.44%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.88%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.88%

-2.55%