PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с FDEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с FDEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и FDEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и FDEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FDEIX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям FDEIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.87% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с AVERXFDEIX с ACTIXFDEIX с AUXFXFDEIX с FBLEXFDEIX с NEIMX

Сравнение комиссий WSHFX и FDEIX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FDEIX в 0.71%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

WSHFX vs. FDEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c FDEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXFDEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.12

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

10.35

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. FDEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FDEIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и FDEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXFDEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между WSHFX и FDEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и FDEIX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что сопоставимо с доходностью FDEIX в 10.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и FDEIX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки FDEIX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и FDEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXFDEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-57.82%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.44%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-21.81%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-36.61%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.72%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.19%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.73%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и FDEIX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXFDEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.70%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.05%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.66%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.60%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.84%

-2.51%