Сравнение WSCR.L с UC44.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).
WSCR.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и UC44.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и UC44.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | -3.82% | 5.87% | 18.30% | 22.09% | -15.47% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.82%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC44.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и UC44.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
UC44.L
Сравнение WSCR.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | UC44.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.64 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | UC44.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и UC44.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и UC44.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UC44.L в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.98% | 1.01% | 1.05% | 1.13% | 1.33% | 1.01% | 1.23% | 1.70% | 1.88% | 1.91% | 1.81% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и UC44.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и UC44.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | UC44.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -24.11% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.61% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.59% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.56% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и UC44.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | UC44.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.55% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.97% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 14.89% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.44% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.92% | +0.99% |