PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC44.L с UB20.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L).

UC44.L и UB20.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. UB20.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC44.L и UB20.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.60%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		7.30%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у UB20.L с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции UC44.L превзошли акции UB20.L по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.51% соответственно.

UC44.L

1 день
2.32%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.20%
1 год
10.46%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.82%

UB20.L

1 день
1.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
7.30%
6 месяцев
7.42%
1 год
21.61%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с EUFM.LUC44.L с SEMC.LUC44.L с AUAD.L
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с IAPD.LUB20.L с PADV.L

Сравнение комиссий UC44.L и UB20.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UB20.L в 0.30%.

UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC44.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.LUB20.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.98

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.80

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

7.99

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа UB20.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.LUB20.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между UC44.L и UB20.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и UB20.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности UB20.L в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.97%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и UB20.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки UB20.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и UB20.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC44.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-30.04%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.85%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.80%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-30.04%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-4.44%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.66%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и UB20.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC44.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.54%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.50%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.74%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.37%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.29%

-3.37%