Сравнение WSCR.L с S5SD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).
WSCR.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и S5SD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 20.75% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | -3.43% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -3.43%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и S5SD.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
S5SD.L
Сравнение WSCR.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.16 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и S5SD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и S5SD.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и S5SD.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и S5SD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -7.32% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.85% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -1.34% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и S5SD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 11.78% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.78% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.78% | +4.13% |