PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и WMVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
1.18%9.08%14.49%7.33%-8.31%4.51%
Разные валюты инструментов

WSCR.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 1.18%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

WMVG.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.22%
1 год
3.02%
3 года*
9.94%
5 лет*
6.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с WSCR.L:
WSCR.L с URTH

Сравнение комиссий WSCR.L и WMVG.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.28

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.44

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.70

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

2.35

+1.57

WSCR.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.28

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и WMVG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и WMVG.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и WMVG.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-28.25%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.24%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.34%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.13%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.52%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и WMVG.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.61%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

5.07%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.71%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

9.97%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

12.22%

+3.69%