Сравнение WRPIX с SYMIX
WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, WRPIX returned 6.95%/yr vs 7.52%/yr for SYMIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WRPIX charges 0.72%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.
Доходность
Сравнение доходности WRPIX и SYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WRPIX показывает доходность 9.08%, а SYMIX немного выше – 9.33%.
WRPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
SYMIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRPIX и SYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 9.08% | 5.37% | 11.23% | -0.06% | 10.44% | 6.84% | -16.77% | -1.98% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 9.33% | 12.36% | 7.61% | 0.93% | 6.09% | 14.07% | -2.60% | 0.06% |
Correlation
The correlation between WRPIX and SYMIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between WRPIX and SYMIX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRPIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск
WRPIX
SYMIX
Сравнение WRPIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRPIX | SYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.39 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 9.88 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRPIX и SYMIX
Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и SYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRPIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -17.44% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -6.50% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -12.03% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -12.20% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.77% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -4.18% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.23% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRPIX и SYMIX
Текущая волатильность для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) составляет 2.28%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRPIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.04% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 9.16% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 11.62% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 10.89% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 11.01% | -3.93% |
Сравнение комиссий WRPIX и SYMIX
WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRPIX и SYMIX
Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 6.57% | 7.16% | 3.25% | 4.66% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
WRPIX and SYMIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYMIX has higher volatility (3.04%) compared to WRPIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, WRPIX dropped -21.67% vs SYMIX's -17.44%.
WRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRPIX и SYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор