Сравнение WRPIX с BAMBX
WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) and BAMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, WRPIX returned 7.36%/yr vs 3.07%/yr for BAMBX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WRPIX charges 0.72%/yr vs 1.20%/yr for BAMBX.
Доходность
Сравнение доходности WRPIX и BAMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRPIX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у BAMBX с доходностью -0.68%.
WRPIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
BAMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам WRPIX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 11.04% | 5.37% | 11.23% | -0.06% | 10.44% | 6.84% | -16.77% | -2.86% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | -0.68% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 5.68% |
Correlation
The correlation between WRPIX and BAMBX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRPIX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
WRPIX
BAMBX
Сравнение WRPIX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRPIX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.05 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 0.23 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.39 | 0.62 | +25.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRPIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 0.28 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.27 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WRPIX и BAMBX
Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и BAMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRPIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -8.84% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.19% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -5.19% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -6.66% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.73% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -1.26% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.91% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRPIX и BAMBX
Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRPIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.24% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 3.37% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 4.16% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 3.67% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 3.60% | +3.48% |
Сравнение комиссий WRPIX и BAMBX
WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BAMBX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRPIX и BAMBX
Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BAMBX в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.98% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 6.45% | 7.16% | 3.25% | 4.66% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WRPIX and BAMBX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRPIX has higher volatility (1.35%) compared to BAMBX (1.24%). In terms of maximum drawdown, WRPIX dropped -21.67% vs BAMBX's -8.84%.
WRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRPIX и BAMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор