Сравнение WRPIX с JAAAX
WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, WRPIX returned 7.21%/yr vs 4.40%/yr for JAAAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.72% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WRPIX и JAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRPIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 6.37%.
WRPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
JAAAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение доходности по годам WRPIX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 10.67% | 5.37% | 11.23% | -0.06% | 10.44% | 6.84% | -16.77% | -2.86% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.37% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 5.64% |
Correlation
The correlation between WRPIX and JAAAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, WRPIX and JAAAX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRPIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
WRPIX
JAAAX
Сравнение WRPIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRPIX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 5.74 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 22.72 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRPIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WRPIX и JAAAX
Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRPIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -15.72% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.02% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -5.66% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -6.28% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -2.05% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.51% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRPIX и JAAAX
Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRPIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.73% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.51% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 3.28% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 4.21% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 4.37% | +2.71% |
Сравнение комиссий WRPIX и JAAAX
И WRPIX, и JAAAX имеют комиссию равную 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRPIX и JAAAX
Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности JAAAX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.44% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 6.47% | 7.16% | 3.25% | 4.66% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WRPIX and JAAAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRPIX has higher volatility (1.39%) compared to JAAAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, WRPIX dropped -21.67% vs JAAAX's -15.72%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRPIX и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор