PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с IFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с IFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) are both Global Equities funds. WRND is passively managed, while IFLR is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.89%/yr for IFLR.

Доходность

Сравнение доходности WRND и IFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у IFLR с доходностью 5.48%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и IFLR

2026 (YTD)2025
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%5.06%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%

Correlation

The correlation between WRND and IFLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов WRND и IFLR

Секторы
WRND
IFLR

Технологии

49.9%
11.4%

Промышленность

14.0%
17.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.9%

Здравоохранение

11.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.6%

Сырьевые материалы

1.0%
5.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

21.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

WRND
49.9%
IFLR
11.4%

Промышленность

WRND
14.0%
IFLR
17.4%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
IFLR
3.9%

Здравоохранение

WRND
11.7%
IFLR
9.6%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
IFLR
7.3%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
IFLR
6.6%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
IFLR
5.7%

Энергетика

WRND

-

IFLR
3.7%

Финансовые услуги

WRND

-

IFLR
21.1%

Недвижимость

WRND

-

IFLR
1.7%

Коммунальные услуги

WRND

-

IFLR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI

Доходность на риск

WRND vs. IFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IFLR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c IFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDIFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. IFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDIFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.51

-0.70

Просадки

Сравнение просадок WRND и IFLR

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки IFLR в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и IFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDIFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-9.58%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.13%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.75%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и IFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDIFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

13.03%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

13.03%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

13.03%

+5.75%

Сравнение комиссий WRND и IFLR

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и IFLR

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IFLR в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and IFLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: IndexIQ and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.89% for IFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и IFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор