Сравнение WRLD с GSLC
WRLD (World Acceptance Corporation) is a stock, while GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Over the past 10 years, WRLD returned 15.02%/yr vs 14.64%/yr for GSLC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRLD и GSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRLD показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRLD имеют среднегодовую доходность 15.02%, а акции GSLC немного отстают с 14.64%.
WRLD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 15.02%
GSLC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам WRLD и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD World Acceptance Corporation | 18.39% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 18.31% | -15.51% | 26.68% | 25.58% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 8.50% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
Correlation
The correlation between WRLD and GSLC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between WRLD and GSLC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRLD vs. GSLC — Ранг доходности на риск
WRLD
GSLC
Сравнение WRLD c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.46 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.96 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.00 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.77 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок WRLD и GSLC
Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и GSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRLD | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -33.69% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -9.49% | -27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.37% | -18.66% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.00% | -24.90% | -52.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -33.69% | -43.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.83% | -0.67% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.22% | -4.39% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 2.13% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD и GSLC
World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRLD | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.74% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 8.84% | +28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.82% | 11.72% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 16.62% | +38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 17.68% | +37.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD и GSLC
WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.93% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WRLD and GSLC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRLD has higher volatility (8.34%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, WRLD dropped -77.65% vs GSLC's -33.69%.
GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRLD и GSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор