Сравнение WRLD с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о World Acceptance Corporation (WRLD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WRLD и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRLD и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD World Acceptance Corporation | 0.85% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 18.31% | -15.51% | 26.68% | 25.58% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WRLD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции WRLD превзошли акции GSLC по среднегодовой доходности: 15.04% против 13.24% соответственно.
WRLD
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 15.04%
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRLD vs. GSLC — Ранг доходности на риск
WRLD
GSLC
Сравнение WRLD c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRLD | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.32 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.28 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 5.79 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRLD | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между WRLD и GSLC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD и GSLC
WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок WRLD и GSLC
Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRLD | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -33.69% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -12.27% | -25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.00% | -24.90% | -52.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -33.69% | -43.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.34% | -6.17% | -39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -4.45% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 2.72% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD и GSLC
World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRLD | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 5.35% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 9.39% | +31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 18.16% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.84% | 16.64% | +38.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.32% | 17.67% | +37.65% |