PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRLD с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRLD и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Acceptance Corporation (WRLD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD и GSLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRLD
World Acceptance Corporation
0.85%24.86%-13.86%97.95%-73.13%140.10%18.31%-15.51%26.68%25.58%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-4.48%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции WRLD превзошли акции GSLC по среднегодовой доходности: 15.04% против 13.24% соответственно.


WRLD

1 день
4.84%
1 месяц
3.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-16.48%
1 год
9.26%
3 года*
19.34%
5 лет*
1.69%
10 лет*
15.04%

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


World Acceptance Corporation

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

WRLD vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRLD
Ранг доходности на риск WRLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRLDGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.85

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.32

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.28

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

5.79

-5.37

WRLD vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GSLC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRLDGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.75

-0.51

Корреляция

Корреляция между WRLD и GSLC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD и GSLC

WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRLD
World Acceptance Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок WRLD и GSLC

Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


WRLDGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-33.69%

-43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.34%

-12.27%

-25.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.00%

-24.90%

-52.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-33.69%

-43.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.34%

-6.17%

-39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.18%

-4.45%

-28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

2.72%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD и GSLC

World Acceptance Corporation (WRLD) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRLDGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

5.35%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

9.39%

+31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

18.16%

+32.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.84%

16.64%

+38.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.32%

17.67%

+37.65%