PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.


WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UD07.L


Correlation

The correlation between WRDA.L and UD07.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.06

The correlation between WRDA.L and UD07.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

5.19

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

13.25

+3.43

WRDA.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.41

+1.10

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UD07.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UD07.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRDA.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-39.71%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.51%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-12.41%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-18.80%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.56%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UD07.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRDA.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.12%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.57%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

14.93%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

28.79%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

23.77%

-11.43%

Сравнение комиссий WRDA.L и UD07.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UD07.L

Ни WRDA.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WRDA.L and UD07.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

WRDA.L is categorized as Global Equities, while UD07.L is Commodities. WRDA.L tracks MSCI World Index, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор