Сравнение WRDA.L с UD07.L
WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past year, WRDA.L returned 27.42% vs 33.96% for UD07.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WRDA.L charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и UD07.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD07.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRDA.L и UD07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 19.95% | 9.88% | 6.62% |
Correlation
The correlation between WRDA.L and UD07.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between WRDA.L and UD07.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRDA.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
UD07.L
Сравнение WRDA.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | UD07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 5.19 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.68 | 13.25 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.41 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и UD07.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UD07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRDA.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -39.71% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.51% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -12.41% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -18.80% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.56% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и UD07.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 2.49%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.12% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 12.57% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 14.93% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 28.79% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 23.77% | -11.43% |
Сравнение комиссий WRDA.L и UD07.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и UD07.L
Ни WRDA.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRDA.L and UD07.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.
WRDA.L is categorized as Global Equities, while UD07.L is Commodities. WRDA.L tracks MSCI World Index, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.06% for WRDA.L and 0.34% for UD07.L.
Подберите оптимальное распределение для WRDA.L и UD07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор