PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRDA.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRDA.L с UC04.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L).

WRDA.L и UC04.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и UC04.L

2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.39%12.77%20.02%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		-3.30%9.28%25.48%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью -3.30%.

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC04.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.74%
3 года*
15.66%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с HMCA.LUC04.L с SMHUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPYUC04.L с SPX5.LUC04.L с SEMC.L

Сравнение комиссий WRDA.L и UC04.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WRDA.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDA.LUC04.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.90

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.39

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRDA.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDA.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.91

+0.22

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и UC04.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и UC04.L

WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и UC04.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и UC04.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDA.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-25.93%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.40%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.28%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.49%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.28%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и UC04.L

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDA.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.76%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.43%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

15.30%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.84%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.89%

-3.35%