Сравнение WRDA.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
WRDA.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WRDA.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRDA.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.37% | 30.69% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%.
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRDA.L и IWFV.L
WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
WRDA.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
WRDA.L
IWFV.L
Сравнение WRDA.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRDA.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.35 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.02 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 5.01 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 17.91 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRDA.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.35 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между WRDA.L и IWFV.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDA.L и IWFV.L
Ни WRDA.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRDA.L и IWFV.L
Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRDA.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -28.79% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.70% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.54% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.44% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.98% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDA.L и IWFV.L
Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRDA.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.40% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 10.18% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.77% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 12.87% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.02% | -2.48% |