PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRDA.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRDA.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRDA.L и 5ESG.L


2026 (YTD)20252024
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
-4.21%18.26%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, WRDA.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.


WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

5ESG.L

1 день
2.55%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Сравнение комиссий WRDA.L и 5ESG.L

WRDA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WRDA.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRDA.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDA.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.03

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.75

+0.83

WRDA.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRDA.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRDA.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDA.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.92

+0.21

Корреляция

Корреляция между WRDA.L и 5ESG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRDA.L и 5ESG.L

WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM2025202420232022202120202019
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%

Просадки

Сравнение просадок WRDA.L и 5ESG.L

Максимальная просадка WRDA.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDA.L и 5ESG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDA.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.50%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.73%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.10%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.84%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.19%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WRDA.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) составляет 4.18%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что WRDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDA.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.87%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.50%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

16.36%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.56%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

19.29%

-6.75%