Сравнение WRBY с QQQ

С начала года, WRBY показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warby Parker Inc. (WRBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRBY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRBY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRBY и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WRBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка WRBY за все время составила -83.71%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRBY и QQQ.

Warby Parker Inc. (WRBY) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WRBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.