Сравнение WRAIX с QLFIX
WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both Long-Short funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRAIX charges 1.24%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности WRAIX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRAIX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью 0.50%.
WRAIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 5.39%
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRAIX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 3.62% | 2.24% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
Correlation
The correlation between WRAIX and QLFIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRAIX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск
WRAIX
QLFIX
Сравнение WRAIX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRAIX | QLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRAIX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.89 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WRAIX и QLFIX
Максимальная просадка WRAIX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRAIX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRAIX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -14.53% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.69% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WRAIX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRAIX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 15.84% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 15.84% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 15.84% | -9.11% |
Сравнение комиссий WRAIX и QLFIX
WRAIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRAIX и QLFIX
Дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QLFIX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
WRAIX and QLFIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WRAIX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор