Сравнение WPS с WTRE
WPS (iShares International Developed Property ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WPS charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности WPS и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам WPS и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 18.57% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between WPS and WTRE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between WPS and WTRE shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. WTRE — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTRE
Сравнение WPS c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и WTRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -74.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и WTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.43% | — |
Сравнение комиссий WPS и WTRE
WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и WTRE
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.05% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and WTRE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.
WTRE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.58% for WTRE.
Подберите оптимальное распределение для WPS и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор