PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с WTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WPS charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности WPS и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTRE

1 день
-1.36%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.82%
3 года*
18.73%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		23.34%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between WPS and WTRE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.82

The correlation between WPS and WTRE shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и WTRE

Секторы
WPS
WTRE

Недвижимость

100.0%
64.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
WTRE
64.0%

Сырьевые материалы

WPS

-

WTRE

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

WTRE

-

Энергетика

WPS

-

WTRE

-

Финансовые услуги

WPS

-

WTRE
5.8%

Здравоохранение

WPS

-

WTRE

-

Промышленность

WPS

-

WTRE

-

Технологии

WPS

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

WPS

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

WPS vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и WTRE

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и WTRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.49%

—

Сравнение комиссий WPS и WTRE

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и WTRE

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.97%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WPS and WTRE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

WTRE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.58% for WTRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор