PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. WPS is passively managed, while AVRE is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности WPS и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%2.10%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between WPS and AVRE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between WPS and AVRE shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и AVRE

Секторы
WPS
AVRE

Недвижимость

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

WPS
100.0%
AVRE
99.3%

Сырьевые материалы

WPS

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

AVRE

-

Энергетика

WPS

-

AVRE

-

Финансовые услуги

WPS

-

AVRE
0.1%

Здравоохранение

WPS

-

AVRE

-

Промышленность

WPS

-

AVRE

-

Технологии

WPS

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

WPS

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

WPS vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и AVRE

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и AVRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.60%

—

Сравнение комиссий WPS и AVRE

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и AVRE

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and AVRE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for WPS.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.17% for AVRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор