Сравнение WPS с AVRE
WPS (iShares International Developed Property ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. WPS is passively managed, while AVRE is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности WPS и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPS и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 1.68% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.54% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 11.45% |
Correlation
The correlation between WPS and AVRE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between WPS and AVRE shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. AVRE — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVRE
Сравнение WPS c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и AVRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и AVRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.59% | — |
Сравнение комиссий WPS и AVRE
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и AVRE
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.41% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and AVRE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
AVRE has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for WPS.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.17% for AVRE.
Подберите оптимальное распределение для WPS и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор