Сравнение WPRT с ITOT

С начала года, WPRT показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции WPRT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -21.45% против 13.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPRT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPRT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPRT и ITOT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

Максимальная просадка WPRT за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPRT и ITOT.

Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.