Сравнение WPRT с ITOT
WPRT (Westport Fuel Systems Inc.) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, WPRT returned -21.13%/yr vs 14.67%/yr for ITOT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPRT и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPRT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции WPRT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -21.13% против 14.67% соответственно.
WPRT
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- -32.86%
- 3 года*
- -36.09%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -21.13%
ITOT
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам WPRT и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRT Westport Fuel Systems Inc. | 21.02% | -56.15% | -45.92% | -14.56% | -67.31% | -55.53% | 124.89% | 78.20% | -64.63% | 232.74% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.76% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between WPRT and ITOT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between WPRT and ITOT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPRT vs. ITOT — Ранг доходности на риск
WPRT
ITOT
Сравнение WPRT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPRT | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.92 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.34 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPRT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.08 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.70 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.80 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.57 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WPRT и ITOT
Максимальная просадка WPRT за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPRT и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPRT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -55.20% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -8.90% | -52.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.75% | -19.44% | -67.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.44% | -25.36% | -72.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -35.00% | -63.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -2.95% | -96.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -6.97% | -67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.61% | 1.94% | +42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPRT и ITOT
Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что WPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPRT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 3.93% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 9.56% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.55% | 12.51% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.03% | 17.39% | +51.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.07% | 18.28% | +60.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPRT и ITOT
WPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
WPRT Westport Fuel Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPRT and ITOT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPRT has higher volatility (8.59%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, WPRT dropped -99.68% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPRT и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор