Сравнение WPP с VUKE.L
WPP (WPP plc) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, WPP returned -11.44%/yr vs 9.21%/yr for VUKE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPP и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPP торгуется в USD, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: -11.44% против 9.21% соответственно.
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
VUKE.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам WPP и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.06% | 35.70% | 7.72% | 12.73% | -5.98% | 16.62% | -8.91% | 22.24% | -13.96% | 22.50% |
Correlation
The correlation between WPP and VUKE.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between WPP and VUKE.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
WPP
VUKE.L
Сравнение WPP c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPP | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.98 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.42 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPP и VUKE.L
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -41.87% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.42% | -9.71% | -48.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -13.35% | -58.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -25.69% | -52.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -41.87% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -3.83% | -70.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -7.57% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 2.99% | +39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и VUKE.L
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 4.36% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 11.25% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 13.37% | +35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | 16.45% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.27% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и VUKE.L
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VUKE.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
WPP and VUKE.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPP и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор