Сравнение WPP с GSK
WPP (WPP plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WPP returned -11.44%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPP и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: -11.44% против 5.35% соответственно.
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам WPP и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between WPP and GSK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between WPP and GSK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPP:
$4.10B
GSK:
$108.04B
WPP:
£1.51
GSK:
£2.85
WPP:
9.43
GSK:
13.90
WPP:
0.12
GSK:
0.93
WPP:
0.11
GSK:
2.47
WPP:
1.20
GSK:
3.42
WPP:
£28.29B
GSK:
£32.78B
WPP:
£4.60B
GSK:
£23.87B
WPP:
£2.22B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. GSK — Ранг доходности на риск
WPP
GSK
Сравнение WPP c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPP | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.58 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.92 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPP и GSK
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -55.70% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.42% | -18.63% | -39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -28.46% | -43.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -50.10% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -50.10% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -11.92% | -62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -18.87% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 8.28% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и GSK
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 6.81% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 18.49% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 27.06% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | 25.08% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 22.89% | +12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и GSK
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и GSK
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and GSK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPP и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор