Сравнение WPOPX с JAKVX
WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, WPOPX returned -0.91% vs 26.35% for JAKVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 12.93%.
WPOPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 5.93%
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPOPX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -3.94% | 8.21% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 17.29% |
Correlation
The correlation between WPOPX and JAKVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPOPX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
WPOPX
JAKVX
Сравнение WPOPX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.72 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.22 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 18.35 | -18.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.61 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 4.00 | -3.60 |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и JAKVX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPOPX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -5.16% | -50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -5.16% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -0.71% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.80% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.47% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и JAKVX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPOPX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.50% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 5.91% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 7.48% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 7.33% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 7.33% | +8.64% |
Сравнение комиссий WPOPX и JAKVX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и JAKVX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности JAKVX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.85% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Часто задаваемые вопросы
WPOPX and JAKVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPOPX has higher volatility (3.00%) compared to JAKVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPOPX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор