Сравнение WPEA.PA с DBMFE.PA
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner. WPEA.PA is passively managed, while DBMFE.PA is actively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 24.27% vs 30.03% for DBMFE.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WPEA.PA charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DBMFE.PA.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и DBMFE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у DBMFE.PA с доходностью 13.01%.
WPEA.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMFE.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и DBMFE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 10.87% | 20.71% |
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 13.01% | 14.24% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and DBMFE.PA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. DBMFE.PA — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
DBMFE.PA
Сравнение WPEA.PA c DBMFE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPEA.PA | DBMFE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.25 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 13.14 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и DBMFE.PA
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DBMFE.PA в -7.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и DBMFE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -7.01% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -7.01% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.58% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.27% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и DBMFE.PA
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 3.09%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMFE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.68% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.39% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.52% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.32% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.32% | -2.77% |
Сравнение комиссий WPEA.PA и DBMFE.PA
WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMFE.PA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPEA.PA и DBMFE.PA
Ни WPEA.PA, ни DBMFE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and DBMFE.PA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
WPEA.PA is categorized as Global Equities, while DBMFE.PA is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partner. Their fees differ too: 0.25% for WPEA.PA and 0.75% for DBMFE.PA.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и DBMFE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор