Сравнение WPEA.PA с AIL.DE
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while AIL.DE (Air Liquide SA) is a stock. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 0.69% for AIL.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и AIL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у AIL.DE с доходностью 15.64%.
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIL.DE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и AIL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
AIL.DE Air Liquide SA | 15.64% | 5.45% | -9.36% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and AIL.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. AIL.DE — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
AIL.DE
Сравнение WPEA.PA c AIL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Air Liquide SA (AIL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPEA.PA | AIL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.05 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 0.10 | +14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPEA.PA | AIL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.05 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и AIL.DE
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки AIL.DE в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и AIL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | AIL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -39.86% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -15.87% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.48% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.34% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 7.99% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и AIL.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 2.59%, в то время как у Air Liquide SA (AIL.DE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | AIL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 6.63% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 14.02% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 17.42% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 19.34% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 20.44% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPEA.PA и AIL.DE
WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIL.DE Air Liquide SA | 2.04% | 2.06% | 1.88% | 1.67% | 1.97% | 1.79% | 2.00% | 1.90% | 2.49% | 2.24% | 2.49% | 2.49% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and AIL.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и AIL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор