Сравнение AIL.DE с ^GSPC
AIL.DE (Air Liquide SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AIL.DE returned 19.88%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIL.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIL.DE показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции AIL.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.88% против 13.56% соответственно.
AIL.DE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 31.97%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 19.88%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам AIL.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIL.DE Air Liquide SA | 31.97% | 5.64% | 8.44% | 34.97% | 8.04% | 16.88% | 10.01% | 48.66% | 4.49% | 15.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between AIL.DE and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between AIL.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AIL.DE
^GSPC
Сравнение AIL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIL.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.17 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 11.71 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIL.DE и ^GSPC
Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -51.62% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -7.57% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -23.99% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -23.99% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | -33.42% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -9.08% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.04% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIL.DE и ^GSPC
Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.97% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 9.16% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 12.60% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.86% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 18.61% | +9.56% |
Часто задаваемые вопросы
AIL.DE and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIL.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор