PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIL.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIL.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIL.DE показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции AIL.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.88% против 13.56% соответственно.


AIL.DE

1 день
1.01%
1 месяц
3.64%
С начала года
31.97%
6 месяцев
32.60%
1 год
21.35%
3 года*
18.82%
5 лет*
17.76%
10 лет*
19.88%

^GSPC

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIL.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIL.DE
Air Liquide SA
31.97%5.64%8.44%34.97%8.04%16.88%10.01%48.66%4.49%15.05%
^GSPC
S&P 500 Index
11.08%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between AIL.DE and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.23

The correlation between AIL.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Air Liquide SA

S&P 500 Index

Доходность на риск

AIL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIL.DE
Ранг доходности на риск AIL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIL.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIL.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIL.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIL.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIL.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.17

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

11.71

-8.88

AIL.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIL.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIL.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIL.DE и ^GSPC

Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIL.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-51.62%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-7.57%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-23.99%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-23.99%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

-33.42%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-9.08%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.04%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIL.DE и ^GSPC

Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIL.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.97%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

9.16%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

12.60%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.86%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

18.61%

+9.56%

Часто задаваемые вопросы


AIL.DE and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIL.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор