PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIL.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AIL.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AIL.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIL.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIL.DE
Air Liquide SA		12.39%5.45%-1.53%34.16%-2.67%16.10%9.17%33.69%3.31%13.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

AIL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIL.DE показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции AIL.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.13% против 12.10% соответственно.

AIL.DE

1 день
0.38%
1 месяц
3.93%
С начала года
12.39%
6 месяцев
2.22%
1 год
3.09%
3 года*
10.79%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.13%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Liquide SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AIL.DE:
AIL.DE с 0OFM.LAIL.DE с TTEAIL.DE с SPYAIL.DE с NVOAIL.DE с COSTAIL.DE с BRK-BAIL.DE с PAXG.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AIL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIL.DE
Ранг доходности на риск AIL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIL.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIL.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIL.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIL.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIL.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIL.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.41

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.71

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.62

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

2.56

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIL.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIL.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIL.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIL.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между AIL.DE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AIL.DE и ^GSPC

Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AIL.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-56.78%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-9.10%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-25.43%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-33.92%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-5.67%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-10.75%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.62%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIL.DE и ^GSPC

Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIL.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.36%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

9.93%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

20.68%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.80%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.63%

+1.87%