PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIL.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIL.DESPY
Дох-ть с нач. г.3.75%26.49%
Дох-ть за 1 год11.70%38.06%
Дох-ть за 3 года11.31%9.93%
Дох-ть за 5 лет12.62%15.84%
Дох-ть за 10 лет12.26%13.32%
Коэф-т Шарпа0.553.11
Коэф-т Сортино0.944.14
Коэф-т Омега1.111.58
Коэф-т Кальмара1.174.54
Коэф-т Мартина2.2820.57
Индекс Язвы4.25%1.86%
Дневная вол-ть17.68%12.29%
Макс. просадка-39.86%-55.19%
Текущая просадка-7.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AIL.DE и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIL.DE и SPY

С начала года, AIL.DE показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции AIL.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.03%
15.22%
AIL.DE
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIL.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIL.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIL.DE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIL.DE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIL.DE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIL.DE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIL.DE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.50
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.37

Сравнение коэффициента Шарпа AIL.DE и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AIL.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIL.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.83
AIL.DE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIL.DE и SPY

Дивидендная доходность AIL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIL.DE
Air Liquide SA
1.78%1.67%1.97%1.79%2.00%1.90%2.49%2.24%2.49%2.49%2.54%2.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AIL.DE и SPY

Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.30%
0
AIL.DE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AIL.DE и SPY

Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
3.95%
AIL.DE
SPY