Сравнение WPEA.PA с AI.PA
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while AI.PA (L'Air Liquide S.A.) is a stock. Over the past year, WPEA.PA returned 23.22% vs 12.93% for AI.PA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и AI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у AI.PA с доходностью 29.80%.
WPEA.PA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI.PA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 20.91%
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и AI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 10.13% | 6.81% | 14.60% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 29.80% | 4.16% | 0.56% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and AI.PA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. AI.PA — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
AI.PA
Сравнение WPEA.PA c AI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и L'Air Liquide S.A. (AI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPEA.PA | AI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.81 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 1.63 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и AI.PA
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки AI.PA в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и AI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | AI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -36.39% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -15.85% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.07% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.27% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 7.75% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и AI.PA
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 3.20%, в то время как у L'Air Liquide S.A. (AI.PA) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | AI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 13.87% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 21.64% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 24.20% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 21.36% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 21.22% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPEA.PA и AI.PA
WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 2.00% | 2.27% | 2.04% | 2.03% | 2.41% | 2.39% | 2.68% | 2.54% | 3.58% | 3.29% | 3.86% | 4.09% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and AI.PA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и AI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор