PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI.PA с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AI.PA с ^FCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и CAC 40 (^FCHI).

Доходность

Сравнение доходности AI.PA и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI.PA и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AI.PA
L'Air Liquide S.A.		12.64%3.97%-0.27%35.46%-3.28%16.46%8.83%30.94%5.75%11.92%
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, AI.PA показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции AI.PA превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 13.19% против 6.24% соответственно.

AI.PA

1 день
0.29%
1 месяц
3.93%
С начала года
12.64%
6 месяцев
2.23%
1 год
3.17%
3 года*
10.81%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.19%

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Air Liquide S.A.

CAC 40

Часто сравнивают с AI.PA:
AI.PA с SU.PAAI.PA с LIN.DEAI.PA с OR.PAAI.PA с LRLCYAI.PA с DG.PAAI.PA с ASM.ASAI.PA с CACX.L
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY

Доходность на риск

AI.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI.PA
Ранг доходности на риск AI.PA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.PA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.PA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.PA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.PA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.PA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AI.PA^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.21

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

4.63

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI.PA vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI.PA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.PA и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AI.PA^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между AI.PA и ^FCHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AI.PA и ^FCHI

Максимальная просадка AI.PA за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.PA и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

AI.PA^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-65.29%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.08%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-23.04%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.28%

-38.56%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.64%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-23.58%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

3.23%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AI.PA и ^FCHI

L'Air Liquide S.A. (AI.PA) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AI.PA^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.18%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.46%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.86%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.17%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.66%

+1.83%