Сравнение AI.PA с ^FCHI
AI.PA (L'Air Liquide S.A.) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, AI.PA returned 20.87%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AI.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI.PA показывает доходность 37.05%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции AI.PA превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 20.87% против 6.77% соответственно.
AI.PA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.25%
- 6 месяцев
- 40.10%
- С начала года
- 37.05%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 20.87%
- Всё время*
- 18.37%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам AI.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 37.05% | 4.16% | 10.10% | 35.98% | 7.03% | 17.23% | 9.66% | 45.60% | 6.96% | 24.89% |
^FCHI CAC 40 | 2.32% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between AI.PA and ^FCHI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between AI.PA and ^FCHI has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
AI.PA
^FCHI
Сравнение AI.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.59 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 1.69 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI.PA и ^FCHI
Максимальная просадка AI.PA за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -65.29% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -11.08% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -16.71% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -23.04% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -38.56% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.27% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -24.39% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.89% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI.PA и ^FCHI
L'Air Liquide S.A. (AI.PA) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.51% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 11.50% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 14.23% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.40% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.39% | +3.70% |
Часто задаваемые вопросы
AI.PA and ^FCHI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AI.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор