Сравнение AI.PA с ^FCHI
AI.PA (L'Air Liquide S.A.) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, AI.PA returned 13.44%/yr vs 6.42%/yr for ^FCHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AI.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI.PA показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции AI.PA превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 13.44% против 6.42% соответственно.
AI.PA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.44%
^FCHI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам AI.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 15.80% | 3.97% | -0.27% | 35.46% | -3.28% | 16.46% | 8.83% | 30.94% | 5.75% | 11.92% |
^FCHI CAC 40 | 1.16% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between AI.PA and ^FCHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.68 |
The correlation between AI.PA and ^FCHI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
AI.PA
^FCHI
Сравнение AI.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.47 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AI.PA и ^FCHI
Максимальная просадка AI.PA за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -65.29% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -11.08% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -16.71% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -23.04% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -38.56% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -4.37% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -23.50% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 3.80% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI.PA и ^FCHI
L'Air Liquide S.A. (AI.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.33% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.19% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 14.20% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.42% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.71% | +1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AI.PA and ^FCHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AI.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор