PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOSC.L с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOSC.L с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. WOSC.L is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, WOSC.L returned 8.02%/yr vs 14.46%/yr for AVDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности WOSC.L и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WOSC.L торгуется в GBP, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WOSC.L показывает доходность 14.25%, а AVDV немного ниже – 14.06%.

WOSC.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.59%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.89%

AVDV

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.20%
С начала года
14.06%
6 месяцев
15.72%
1 год
42.14%
3 года*
23.91%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSC.L и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.25%11.76%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%2.38%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.06%38.73%10.57%11.01%-0.94%16.90%1.92%4.17%

Correlation

The correlation between WOSC.L and AVDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.61

The correlation between WOSC.L and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOSC.L и AVDV

Секторы
WOSC.L
AVDV

Промышленность

20.5%
21.3%

Финансовые услуги

13.6%
13.7%

Технологии

13.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.4%

Здравоохранение

9.5%
2.1%

Сырьевые материалы

8.2%
22.5%

Недвижимость

8.2%
1.1%

Энергетика

5.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Промышленность

WOSC.L
20.5%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

WOSC.L
13.6%
AVDV
13.7%

Технологии

WOSC.L
13.4%
AVDV
6.4%

Потребительский циклический сектор

WOSC.L
10.9%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

WOSC.L
9.5%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

WOSC.L
8.2%
AVDV
22.5%

Недвижимость

WOSC.L
8.2%
AVDV
1.1%

Энергетика

WOSC.L
5.6%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

WOSC.L
4.2%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

WOSC.L
3.0%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

WOSC.L
2.8%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

WOSC.L vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSC.L c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOSC.LAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.17

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.09

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.45

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

14.52

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOSC.L vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSC.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSC.L и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOSC.LAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WOSC.L и AVDV

Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOSC.LAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-35.12%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-12.28%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-12.37%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-12.37%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.25%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSC.L и AVDV

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) составляет 3.44%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOSC.LAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.60%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.28%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.34%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.85%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

16.76%

+4.12%

Сравнение комиссий WOSC.L и AVDV

WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSC.L и AVDV

WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOSC.L and AVDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WOSC.L is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор