Сравнение WOOD с DVXB
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 16.74%.
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOD и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -1.53% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
Correlation
The correlation between WOOD and DVXB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. DVXB — Ранг доходности на риск
WOOD
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WOOD c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и DVXB
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -19.77% | -43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -11.55% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -7.37% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 30.41% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 30.41% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 30.41% | -8.70% |
Сравнение комиссий WOOD и DVXB
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и DVXB
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and DVXB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for DVXB.
WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор