PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOMN с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - WOMN tracks the Morningstar Women’s Empowerment Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 8.16%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

WOMN

1 день
0.48%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
4.11%
С начала года
4.79%
1 год
10.79%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.79%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-12.07%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-13.32%

Correlation

The correlation between WOMN and QARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between WOMN and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOMN и QARP

Секторы
WOMN
QARP

Технологии

32.2%
23.5%

Финансовые услуги

14.2%
12.1%

Здравоохранение

11.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.6%

Промышленность

7.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.6%

Энергетика

5.6%
5.8%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

WOMN
32.2%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

WOMN
14.2%
QARP
12.1%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.4%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.9%
QARP
9.6%

Промышленность

WOMN
7.3%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.8%
QARP
9.6%

Энергетика

WOMN
5.6%
QARP
5.8%

Недвижимость

WOMN
2.0%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

WOMN
1.8%
QARP
2.0%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
QARP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

WOMN vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.38

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.34

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.46

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

15.38

-10.36

WOMN vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и QARP

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-35.44%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.26%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-15.65%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-22.75%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.39%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и QARP

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 2.38%, в то время как у Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.76%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.22%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.58%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.54%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.55%

-0.96%

Сравнение комиссий WOMN и QARP

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и QARP

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.83%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and QARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.76%) compared to WOMN (2.38%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 8.16% for WOMN. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.83% for WOMN.

WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор