Сравнение WOMN с FITZ
WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WOMN is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WOMN и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WOMN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOMN и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WOMN Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF | 1.30% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between WOMN and FITZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOMN vs. FITZ — Ранг доходности на риск
WOMN
FITZ
Сравнение WOMN c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOMN | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOMN | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -7.29 | +8.01 |
Просадки
Сравнение просадок WOMN и FITZ
Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOMN | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -1.97% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.97% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.08% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOMN и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOMN | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 8.74% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 8.74% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 8.74% | +9.96% |
Сравнение комиссий WOMN и FITZ
И WOMN, и FITZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOMN и FITZ
Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOMN Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF | 0.78% | 0.76% | 1.08% | 1.80% | 5.59% | 3.10% | 6.15% | 1.12% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
WOMN and FITZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WOMN and FITZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
WOMN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Impact Shares and Nicholas.
Подберите оптимальное распределение для WOMN и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор