PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с SPYL.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, WNRG.L returned 35.82% vs 23.01% for SPYL.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.38%.

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

SPYL.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
9.10%
С начала года
10.38%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		26.58%14.83%2.07%0.71%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.38%17.38%25.35%14.40%

Correlation

The correlation between WNRG.L and SPYL.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.15

The correlation between WNRG.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

WNRG.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.92

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.87

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.81

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

11.34

-4.90

WNRG.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и SPYL.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-20.80%

-47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-8.14%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.48%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-1.78%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.02%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и SPYL.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.74%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

9.20%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

11.96%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

24.53%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

24.53%

+8.82%

Сравнение комиссий WNRG.L и SPYL.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и SPYL.L

Ни WNRG.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and SPYL.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L is categorized as Global Equities, while SPYL.L is S&P 500. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор