PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с XSNR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDU.L с XSNR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNDU.L returned 12.33%/yr vs 11.23%/yr for XSNR.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WNDU.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XSNR.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и XSNR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDU.L торгуется в USD, в то время как XSNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSNR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у XSNR.L с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции WNDU.L превзошли акции XSNR.L по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.23% соответственно.

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.13%
1 год
21.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.33%

XSNR.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.55%
С начала года
7.55%
6 месяцев
10.01%
1 год
15.92%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.02%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDU.L и XSNR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		11.60%24.98%13.42%22.92%-12.69%16.14%11.74%27.43%-14.96%25.36%
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		7.55%29.74%3.45%27.99%-23.68%20.09%15.61%32.48%-17.06%32.97%

Correlation

The correlation between WNDU.L and XSNR.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.83

The correlation between WNDU.L and XSNR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WNDU.L и XSNR.L

Секторы
WNDU.L
XSNR.L

Промышленность

95.1%
97.5%

Технологии

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

0.1%
0.7%

Энергетика

0.1%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

WNDU.L
95.1%
XSNR.L
97.5%

Технологии

WNDU.L
3.5%
XSNR.L
0.5%

Коммунальные услуги

WNDU.L
2.8%
XSNR.L

-

Коммуникационные услуги

WNDU.L
0.6%
XSNR.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

WNDU.L
0.3%
XSNR.L
0.5%

Финансовые услуги

WNDU.L
0.3%
XSNR.L
1.6%

Потребительский защитный сектор

WNDU.L
0.1%
XSNR.L
0.5%

Сырьевые материалы

WNDU.L
0.1%
XSNR.L
0.7%

Энергетика

WNDU.L
0.1%
XSNR.L
0.3%

Недвижимость

WNDU.L
0.0%
XSNR.L

-

Здравоохранение

WNDU.L

-

XSNR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L
Часто сравнивают с XSNR.L:
XSNR.L с ESIF.LXSNR.L с BRIP.LXSNR.L с SXLB.LXSNR.L с XLBS.LXSNR.L с XSTC.LXSNR.L с XLIP.LXSNR.L с XLIS.L

Доходность на риск

WNDU.L vs. XSNR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSNR.L
Ранг доходности на риск XSNR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSNR.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSNR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c XSNR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LXSNR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.80

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.29

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.03

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

3.63

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. XSNR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XSNR.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и XSNR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LXSNR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.80

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и XSNR.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки XSNR.L в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и XSNR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDU.LXSNR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-42.81%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-15.96%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-18.60%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-41.75%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-42.81%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.55%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-9.25%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.52%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и XSNR.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) составляет 5.55%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDU.LXSNR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.88%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

16.72%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.50%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

22.14%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.74%

-3.95%

Сравнение комиссий WNDU.L и XSNR.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSNR.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и XSNR.L

Ни WNDU.L, ни XSNR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDU.L and XSNR.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSNR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSNR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WNDU.L and 0.20% for XSNR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDU.L и XSNR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор