PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с IUIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDU.L с IUIS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WNDU.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNDU.L returned 11.43%/yr vs 12.20%/yr for IUIS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WNDU.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 12.57%.

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.13%
1 год
21.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.33%

IUIS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.02%
1 год
23.20%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDU.L и IUIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		11.60%24.98%13.42%22.92%-12.69%16.14%11.74%27.43%-14.96%18.75%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.57%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%

Correlation

The correlation between WNDU.L and IUIS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.92

The correlation between WNDU.L and IUIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WNDU.L и IUIS.L

Секторы
WNDU.L
IUIS.L

Промышленность

95.1%
90.1%

Технологии

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.2%

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

WNDU.L
95.1%
IUIS.L
90.1%

Технологии

WNDU.L
3.5%
IUIS.L
3.7%

Коммунальные услуги

WNDU.L
2.8%
IUIS.L
5.3%

Коммуникационные услуги

WNDU.L
0.6%
IUIS.L

-

Потребительский циклический сектор

WNDU.L
0.3%
IUIS.L
0.5%

Финансовые услуги

WNDU.L
0.3%
IUIS.L

-

Потребительский защитный сектор

WNDU.L
0.1%
IUIS.L

-

Сырьевые материалы

WNDU.L
0.1%
IUIS.L
0.2%

Энергетика

WNDU.L
0.1%
IUIS.L

-

Недвижимость

WNDU.L
0.0%
IUIS.L

-

Здравоохранение

WNDU.L

-

IUIS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L
Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с APLE

Доходность на риск

WNDU.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LIUIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.58

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.42

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.21

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.53

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LIUIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и IUIS.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и IUIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDU.LIUIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-42.18%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.42%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-19.59%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-21.22%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.84%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.14%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.70%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и IUIS.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDU.LIUIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.96%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.91%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.58%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.30%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.62%

-1.83%

Сравнение комиссий WNDU.L и IUIS.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и IUIS.L

Ни WNDU.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WNDU.L and IUIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

WNDU.L is categorized as Industrials Equities, while IUIS.L is S&P 500. WNDU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WNDU.L and 0.15% for IUIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDU.L и IUIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор