PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDU.L с IMID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - WNDU.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNDU.L returned 11.43%/yr vs 10.97%/yr for IMID.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WNDU.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.35%.

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.13%
1 год
21.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.33%

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.74%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.42%
1 год
29.62%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDU.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		11.60%24.98%13.42%22.92%-12.69%16.14%11.74%27.43%-13.53%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%

Correlation

The correlation between WNDU.L and IMID.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.88

The correlation between WNDU.L and IMID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WNDU.L и IMID.L

Секторы
WNDU.L
IMID.L

Промышленность

95.1%
19.5%

Технологии

3.5%
9.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.7%

Финансовые услуги

0.3%
13.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.7%

Сырьевые материалы

0.1%
8.2%

Энергетика

0.1%
1.6%

Недвижимость

0.0%
8.0%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

WNDU.L
95.1%
IMID.L
19.5%

Технологии

WNDU.L
3.5%
IMID.L
9.6%

Коммунальные услуги

WNDU.L
2.8%
IMID.L
3.3%

Коммуникационные услуги

WNDU.L
0.6%
IMID.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

WNDU.L
0.3%
IMID.L
9.7%

Финансовые услуги

WNDU.L
0.3%
IMID.L
13.0%

Потребительский защитный сектор

WNDU.L
0.1%
IMID.L
9.7%

Сырьевые материалы

WNDU.L
0.1%
IMID.L
8.2%

Энергетика

WNDU.L
0.1%
IMID.L
1.6%

Недвижимость

WNDU.L
0.0%
IMID.L
8.0%

Здравоохранение

WNDU.L

-

IMID.L
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

WNDU.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.37

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.52

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.43

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

14.20

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IMID.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.37

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и IMID.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, примерно равная максимальной просадке IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и IMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDU.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-39.56%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.69%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-17.21%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-26.07%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.64%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.40%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.11%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и IMID.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDU.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.74%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.93%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.60%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.53%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.23%

-3.44%

Сравнение комиссий WNDU.L и IMID.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и IMID.L

Ни WNDU.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDU.L and IMID.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

WNDU.L is categorized as Industrials Equities, while IMID.L is Global Equities. WNDU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for WNDU.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDU.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор