Сравнение WN.TO с ZEB.TO
WN.TO (George Weston Limited) is a stock, while ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, WN.TO returned 16.18%/yr vs 16.94%/yr for ZEB.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WN.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WN.TO показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 32.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WN.TO имеют среднегодовую доходность 16.18%, а акции ZEB.TO немного впереди с 16.94%.
WN.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 30.89%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 16.18%
- Всё время*
- 15.70%
ZEB.TO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 30.75%
- С начала года
- 32.74%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам WN.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN.TO George Weston Limited | 11.33% | 30.61% | 42.28% | 3.27% | 20.32% | 63.23% | -1.41% | 21.63% | -12.47% | 0.91% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 32.74% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between WN.TO and ZEB.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between WN.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WN.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
WN.TO
ZEB.TO
Сравнение WN.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Weston Limited (WN.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WN.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.88 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 8.05 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 34.30 | -29.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WN.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка WN.TO за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WN.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WN.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -39.69% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.44% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -14.80% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -25.97% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.93% | -39.69% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.06% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.61% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.98% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WN.TO и ZEB.TO
George Weston Limited (WN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что WN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WN.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.92% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 11.85% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 13.61% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 13.63% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.93% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WN.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность WN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN.TO George Weston Limited | 1.16% | 2.44% | 4.26% | 5.10% | 4.61% | 4.70% | 6.71% | 6.09% | 6.50% | 4.96% | 4.61% | 4.75% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.29% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
WN.TO and ZEB.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WN.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор