PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и VALW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%1.90%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
4.82%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.82%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

VALW.L

1 день
2.21%
1 месяц
-2.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
14.02%
1 год
29.43%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Сравнение комиссий WMVG.L и VALW.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LVALW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.07

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.65

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

4.24

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

15.12

-13.61

WMVG.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VALW.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.07

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и VALW.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и VALW.L

Ни WMVG.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и VALW.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и VALW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-28.59%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.77%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-14.24%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.92%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.65%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.98%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и VALW.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.67%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.24%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.14%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

12.59%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

16.74%

-4.51%