Сравнение WMVG.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
WMVG.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | 1.90% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.82% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.82%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и VALW.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
VALW.L
Сравнение WMVG.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.07 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.65 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.24 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 15.12 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.07 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и VALW.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и VALW.L
Ни WMVG.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и VALW.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -28.59% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.77% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.24% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.92% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.65% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и VALW.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.67% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 9.24% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 14.14% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 12.59% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 16.74% | -4.51% |