Сравнение WMVG.L с TDIV.L
WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility while TDIV.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMVG.L returned 6.08%/yr vs 18.35%/yr for TDIV.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMVG.L charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у TDIV.L с доходностью 12.00%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
TDIV.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам WMVG.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 3.90% | 9.07% | 14.47% | 7.36% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.93% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 12.00% | 30.40% | 10.83% | 9.67% | 22.28% | 19.26% | -5.17% | 8.59% |
Correlation
The correlation between WMVG.L and TDIV.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between WMVG.L and TDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMVG.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
TDIV.L
Сравнение WMVG.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMVG.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 5.97 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 20.13 | -17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и TDIV.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMVG.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -29.96% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -4.91% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.07% | -12.69% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -12.69% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.47% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и TDIV.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.20%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.08% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 8.41% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 10.55% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 12.91% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.94% | -3.85% |
Сравнение комиссий WMVG.L и TDIV.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и TDIV.L
WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMVG.L and TDIV.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WMVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility, while TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for WMVG.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор